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[通貨オプション] レンジ相場を受けたOP売り継続

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[欧米市場の為替相場動向]
 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下した。レンジ相場を受けたオプション売りが継続した。
リスクリバーサルはまちまち。調整色が強く小動きにとどまった。1カ月物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した一方、1年物では円プット買いが継続した。
■変動率
・1カ月物4.66%⇒4.59 %(08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.23%⇒5.20 %(08年10/24=31.044%)
・6カ月物5.79%⇒5.79 %(08年10/24=25.50%)
・1年物6.43%⇒6.41%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)
■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.81%⇒+0.83%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.10%⇒+1.1 %(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.28%⇒+1.28 %(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.49%⇒+1.48 %(8年10/27=+10.71%)

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